Drawdown là gì? hướng dẫn cho nhà đầu tư mới

0
42

Drawdown là số tiền hoặc tỷ lệ phần trăm sụt giảm mạnh nhất trong tài khoản của nhà đầu tư trong một thời gian nhất định. Điều này được tính bằng việc so sánh số vốn hiện tại với số vốn đạt đỉnh cao nhất trong thời gian đó. 

Công thức tính Drawdown

Drawdown có thể được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm, và có thể được tính toán bằng công thức: (Đáy vốn – Đỉnh vốn) / Đỉnh vốn x 100%. Nhà đầu tư có thể sử dụng drawdown để xác định độ rủi ro và xem xét việc duy trì hoặc đóng các lệnh giao dịch của mình.

Ví dụ về Drawdown

Trong ví dụ này, bạn bắt đầu với một số vốn đầu tư là 10.000 USD. Sau đó, thị trường đi hướng tích cực, dẫn đến việc tài khoản của bạn tăng lên 16.000 USD. Tuy nhiên, bạn không kịp thời cắt lỗ và tài khoản bị thua lỗ, giảm xuống 8.000 USD. Thị trường sau đó hồi nhưng không nhiều và kết thúc tại mức 12.000 USD.

Theo đó, đỉnh cao nhất của số vốn là 16.000 USD và đáy thấp nhất là 8.000 USD. Do đó, số tiền mà tài khoản của bạn đã từng bị sụt giảm là 8.000 USD.

  • Tỷ lệ drawdown tính bằng công thức (số vốn sụt giảm / số vốn đạt đỉnh cao) x 100% là 50%.

Tìm hiểu các loại Drawdown trong trading

  • Absolute Drawdown là loại drawdown đo sự sụt giảm lớn nhất của tài khoản trong một giai đoạn nhất định so với số vốn ban đầu. Đây là giá trị tuyệt đối, không phải là tỷ lệ phần trăm. Absolute Drawdown cho phép nhà đầu tư xem xét số tiền bị lỗ từ thời điểm nạp tiền vào tài khoản đến thời điểm hiện tại. Cuối cùng, giá trị Absolute Drawdown càng cao có nghĩa là trader bị thua lỗ càng nhiều.
  • Maximum Drawdown là loại drawdown đo mức sụt giảm của tài khoản từ đỉnh vốn cao nhất đến đáy vốn thấp nhất tiếp theo sau đỉnh vốn. Maximum Drawdown chỉ được ghi nhận khi biến động vượt qua đỉnh, đáy thấp nhất. Nó có thể được sử dụng để đo lường mức độ rủi ro của một kỳ giao dịch và xem xét việc duy trì hoặc đóng băng các lệnh giao dịch.
  • Relative Drawdown là loại drawdown đo sự sụt giảm của tài khoản so với số vốn ban đầu trong một giai đoạn nhất định. Relative Drawdown = Maximum Drawdown/Đỉnh cao nhất của vốn. Relative Drawdown có thể được sử dụng để đánh giá độ rủi ro của một kỳ giao dịch trong khi vẫn có độ duy trì vốn ban đầu. Nó cũng có thể được sử dụng để so sánh hiệu suất giao dịch của nhiều tài khoản khác nhau trong khi vẫn có độ duy trì vốn khác nhau.
 
5/5 - (6 votes)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây